CFTC vereinfacht Swap-Datenberichterstattung für Prognosemärkte
- Die CFTC hat einen No-Action-Brief herausgegeben, um die Berichterstattung von Swap-Daten für Prognosemärkte zu vereinfachen.
- Neunzehn Plattformen, darunter Polymarket US und Kalshi, profitieren von dieser regulatorischen Erleichterung.
- Ereignisverträge werden nun wie Futures klassifiziert, was die Berichtsanforderungen erleichtert.
- Die Anleitung wurde gemeinsam von der Division of Market Oversight und der Division of Clearing and Risk herausgegeben.
- CFTC-Vorsitzender Michael Selig behauptet die föderale Autorität über Prognosemärkte gegenüber staatlichen Glücksspielgesetzen.
Die Entscheidung der CFTC ermöglicht es Plattformen für Prognosemärkte, Ereignisverträge als Futures statt als Swaps zu melden, was die Einhaltung der Vorschriften für Betreiber wie Polymarket US und Kalshi vereinfacht. Dieser Schritt spiegelt die wachsende institutionelle Nachfrage nach diesen Märkten jenseits der traditionellen politischen Prognosen wider.
Durch die Vereinfachung dieser Vorschriften will die CFTC die Abwanderung von Prognosemärkten ins Ausland verhindern und die regulatorische Aufsicht angesichts staatlicher Herausforderungen in Bezug auf die Zuständigkeitsbefugnis aufrechterhalten.
